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工行发布绿色金融压力测试研究成果

更新时间:2016年05月20日   作者:林碧霞   浏览
       近日,由中国工商银行承担的《环境因素对商业银行信用风险影响的压力测试研究》成果在伦敦“绿色金融的未来”国际会议上正式发布。据悉,这项研究不仅填补了国内银行业在环境风险量化和传导机制研究领域的空白,而且对全球银行业开展绿色金融及环境风险量化研究具有引领作用。

当前,气候变化、环境与资源约束成为全球性问题,我国也将绿色发展提升至国家战略层面。环境风险作为商业银行经营中面临的一项风险,在国际上已形成共识,大多数国际领先银行将环境风险纳入其风险管理体系,并遵循或制定了可持续信贷与投资原则或标准等。但对于环境因素对商业银行经营风险的影响,一直缺少量化的评测工具,使得环境风险管理和市场开拓仍具有一定的盲目性。为此,工商银行受中国人民银行绿色金融专业委员会委托开展专项研究,并取得了开创性成果:一是构建了企业环境成本内部化对商业银行风险影响的理论框架和基本模型,指出环境因素至少通过信用风险、连带责任风险、声誉风险等加大商业银行的经营风险。二是在量化评估环境因素对企业成本和效益影响的基础上,将环境风险因素纳入商业银行对企业的信用评级体系,从而影响商业银行对企业的金融资源配给和价格,以金融杠杆推动经济绿色发展。三是首次通过“自下而上”方法开展火电、水泥两个行业的环境成本压力测试,打通了环境因素对商业银行信用风险影响的传导路径和测算方法,证明了二者的相关性和相关程度。四是从压力测试视角解决了环境风险对企业信用评级的影响和量化问题。

工商银行董事长姜建清表示,该行深刻认识到资源、环境对经济和社会发展的深远影响,积极践行绿色金融战略,致力于打造国内领先、国际一流的绿色金融机构。经过多年探索实践,工商银行已把绿色金融理念融入到银行的企业愿景、发展战略、信贷文化、信贷政策与制度、管理流程、产品与服务创新、能力建设等各个环节之中,自上而下建立起一套行之有效的绿色金融发展长效机制,成为银行业金融机构践行绿色金融、实现可持续发展的先行者和引领者。

工商银行行长易会满表示,该行坚持绿色营运,倡导与生态相协调的生产生活方式,持续推进自身节能减排。工商银行在绿色金融发展方面的成就获得国内外高度认可,近年来先后加入“联合国全球契约”及“联合国环境规划署金融行动机构”等国际组织,并被授予国内上市公司绿色金融奖、最佳社会责任奖、中国低碳先锋银行等多项荣誉。

据课题负责人、工商银行副行长张红力介绍,商业银行开展环境因素压力测试可以量化测算环境因素对银行信用风险的影响程度,有效提升环境风险防控能力,为信贷产品定价提供环境风险因素的衡量依据,帮助银行合理安排信贷与投资组合,主动推进信贷与投资结构调整。同时,也可以为银行业监管机构考虑环境要素风险时提供参考依据,为引导市场资金进行绿色投资提供环境风险量化工具。目前,该课题成果已作为人民银行绿色金融专业委员会提交给“G20绿色金融研究小组”的重要成果,下一步,工商银行课题组也将以参与“G20环境因素量化研究课题”为契机,从价格、区域等不同维度深入推进压力测试研究工作,积极推进中国及其他国家绿色金融体系建设及绿色金融机制建设。

剑桥大学可持续领导力研究院(CISL)金融行业组主任Andrew Voysey认为,工商银行开展环境因素压力测试研究对所有类型的企业都具有重要意义。随着金融机构通过风险量化的技术将环境因素纳入金融资源配置决策中,企业对于环境风险的管理将成为决定其融资成本的直接因素。 

“绿色金融的未来”国际会议是由20国工商界活动(B20)、联合国环境规划署(UNEP)和伦敦市政府联合主办,工商银行副行长张红力作为B20金融促增长工作组联席主席,代表B20参加了会议。

工行发布绿色金融压力测试研究成果

2016年05月20日   作者:林碧霞
       近日,由中国工商银行承担的《环境因素对商业银行信用风险影响的压力测试研究》成果在伦敦“绿色金融的未来”国际会议上正式发布。据悉,这项研究不仅填补了国内银行业在环境风险量化和传导机制研究领域的空白,而且对全球银行业开展绿色金融及环境风险量化研究具有引领作用。

当前,气候变化、环境与资源约束成为全球性问题,我国也将绿色发展提升至国家战略层面。环境风险作为商业银行经营中面临的一项风险,在国际上已形成共识,大多数国际领先银行将环境风险纳入其风险管理体系,并遵循或制定了可持续信贷与投资原则或标准等。但对于环境因素对商业银行经营风险的影响,一直缺少量化的评测工具,使得环境风险管理和市场开拓仍具有一定的盲目性。为此,工商银行受中国人民银行绿色金融专业委员会委托开展专项研究,并取得了开创性成果:一是构建了企业环境成本内部化对商业银行风险影响的理论框架和基本模型,指出环境因素至少通过信用风险、连带责任风险、声誉风险等加大商业银行的经营风险。二是在量化评估环境因素对企业成本和效益影响的基础上,将环境风险因素纳入商业银行对企业的信用评级体系,从而影响商业银行对企业的金融资源配给和价格,以金融杠杆推动经济绿色发展。三是首次通过“自下而上”方法开展火电、水泥两个行业的环境成本压力测试,打通了环境因素对商业银行信用风险影响的传导路径和测算方法,证明了二者的相关性和相关程度。四是从压力测试视角解决了环境风险对企业信用评级的影响和量化问题。

工商银行董事长姜建清表示,该行深刻认识到资源、环境对经济和社会发展的深远影响,积极践行绿色金融战略,致力于打造国内领先、国际一流的绿色金融机构。经过多年探索实践,工商银行已把绿色金融理念融入到银行的企业愿景、发展战略、信贷文化、信贷政策与制度、管理流程、产品与服务创新、能力建设等各个环节之中,自上而下建立起一套行之有效的绿色金融发展长效机制,成为银行业金融机构践行绿色金融、实现可持续发展的先行者和引领者。

工商银行行长易会满表示,该行坚持绿色营运,倡导与生态相协调的生产生活方式,持续推进自身节能减排。工商银行在绿色金融发展方面的成就获得国内外高度认可,近年来先后加入“联合国全球契约”及“联合国环境规划署金融行动机构”等国际组织,并被授予国内上市公司绿色金融奖、最佳社会责任奖、中国低碳先锋银行等多项荣誉。

据课题负责人、工商银行副行长张红力介绍,商业银行开展环境因素压力测试可以量化测算环境因素对银行信用风险的影响程度,有效提升环境风险防控能力,为信贷产品定价提供环境风险因素的衡量依据,帮助银行合理安排信贷与投资组合,主动推进信贷与投资结构调整。同时,也可以为银行业监管机构考虑环境要素风险时提供参考依据,为引导市场资金进行绿色投资提供环境风险量化工具。目前,该课题成果已作为人民银行绿色金融专业委员会提交给“G20绿色金融研究小组”的重要成果,下一步,工商银行课题组也将以参与“G20环境因素量化研究课题”为契机,从价格、区域等不同维度深入推进压力测试研究工作,积极推进中国及其他国家绿色金融体系建设及绿色金融机制建设。

剑桥大学可持续领导力研究院(CISL)金融行业组主任Andrew Voysey认为,工商银行开展环境因素压力测试研究对所有类型的企业都具有重要意义。随着金融机构通过风险量化的技术将环境因素纳入金融资源配置决策中,企业对于环境风险的管理将成为决定其融资成本的直接因素。 

“绿色金融的未来”国际会议是由20国工商界活动(B20)、联合国环境规划署(UNEP)和伦敦市政府联合主办,工商银行副行长张红力作为B20金融促增长工作组联席主席,代表B20参加了会议。